Le monde semble appartenir à l’impétueuse Alexandra qui séjourne à Londres pour y apprendre l’anglais, puis à Paris pour y apprendre le sanscrit. À la bibliothèque du musée Guimet, elle passe des journées entières à déchiffrer la bible des bouddhistes, le Dhammapada. Elle met en pratique son enseignement majeur : « Soyez à vous-même votre propre lumière. »

En 1891, sa marraine en mourant laisse à Alexandra une petite somme. Elle emploie ce cadeau du ciel à connaître d’autres cieux, ceux dont elle rêve depuis toujours, là-bas, en cette Asie qui l’attire irrésistiblement, ce qui fait dire à son père : « Ma fille a la peau blanche, mais elle a l’âme jaune. » Elle passe quelque dix-huit mois à Ceylan et en Inde. C’est à Bénarés qu’elle rencontre son premier maître, le swami Bashkarananda. De Bashkarananda, Alexandra reçoit un enseignement qui peut se résumer en une seule phrase : « L’impermanence est la loi universelle ».

Alexandra David doit gagner sa vie, ses parents n’étant plus en mesure de subvenir à ses besoins. Elle se lance dans le journalisme, sans succès, et dans le chant, avec beaucoup plus de succès. Dotée d’une jolie voix de soprano, elle triomphe, en 1895, à l’opéra d’Hanoi, dans le rôle de Carmen. Elle triomphe aussi, en 1900, à l’opéra de Tunis. C’est à Tunis, en 1904, qu’elle épouse l’ingénieur Philippe Néel. La mésentente dans le couple est immédiate. « Quand je te parle de philosophie, tu ne m’écoutes pas, tu en profites pour me caresser les jambes », reproche Alexandra à son époux. À « ces plaisirs que l’on nomme, à la légère, physiques », Alexandra préfère les purs plaisirs de l’esprit. Elle est bouddhiste, mais aussi théosophe, rose-croix, franc-maçonne.

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